通貨分散投資とは、異なる通貨の組み合わせでポートフォリオを構築することです。
通貨分散投資の目的は、一つの通貨に依存しないようにすることで、為替変動の影響を抑え、リスクを軽減することです。
通貨分散投資のメリットとデメリット
通貨分散投資のメリット
・ 一つの通貨が暴落しても、他の通貨が上昇すれば、損失を相殺できる可能性がある。
・ 世界各国の経済や政治の動向に応じて、通貨の価値が変動するため、多様な市場に参加できる。
・ 通貨間の相関関係を利用して、収益性を高めることができる。
通貨分散投資のデメリット
・ 通貨間の相関関係が変化すると、予想外の損失を被る可能性がある。
・ 通貨間のスプレッドや手数料がかかるため、コストが高くなる場合がある。
・ 通貨間の価値や流動性に差があるため、取引に時間や労力がかかる場合がある。
5分でリスク軽減できる通貨ペアの組み合わせ
では、どのような通貨ペアを選ぶと、リスクを軽減できるのでしょうか？一般的には、以下のような基準で選ぶと良いとされています。
・ 低い相関係数を持つ通貨ペアを選ぶ。相関係数とは、二つの変数の動き方の関連性を表す数値で、・1から1までの範囲で表されます。相関係数が低いほど、二つの変数は無関係に動くと言えます。例えば、米ドル/日本円とユーロ/日本円は、相関係数が0.3程度と低いため、一方が下落しても他方が上昇する可能性があります。
・ 安定した価値を持つ通貨ペアを選ぶ。安定した価値とは、為替変動に対して強い耐性を持つことを意味します。例えば、スイスフランやシンガポールドルは、中央銀行や政府によって安定的な金融政策が行われているため、価値が安定しています。
・ 流動性の高い通貨ペアを選ぶ。流動性とは、市場で取引されている量や頻度のことです。流動性が高いほど、取引にかかる時間やコストが低くなります。例えば、米ドル/ユーロや英ポンド/米ドルは、世界中で広く取引されているため、流動性が高いと言えます。
以上の基準に基づいて、以下にいくつかの例を挙げます。
・ スイスフラン/日本円と米ドル/ユーロ。スイスフラン/日本円は、安定した価値を持つ通貨ペアで、米ドル/ユーロは、流動性の高い通貨ペアです。また、相関係数は・0.4程度と低いため、リスクを分散できます。
・ シンガポールドル/日本円と英ポンド/米ドル。シンガポールドル/日本円は、安定した価値を持つ通貨ペアで、英ポンド/米ドルは、流動性の高い通貨ペアです。また、相関係数は0.2程度と低いため、リスクを分散できます。
・ ユーロ/日本円とオーストラリアドル/米ドル。ユーロ/日本円は、流動性の高い通貨ペアで、オーストラリアドル/米ドルは、資源価格に影響される通貨ペアです。また、相関係数は0.4程度と低いため、リスクを分散できます。
通貨分散投資とは、異なる通貨の組み合わせでポートフォリオを構築することで、為替変動の影響を抑え、リスクを軽減することです。
通貨分散投資にはメリットとデメリットがありますが、低い相関係数を持つ通貨ペアや安定した価値を持つ通貨ペアや流動性の高い通貨ペアを選ぶことで、効果的に行うことができます。
以上の例はあくまで参考ですので、自分の目的や状況に合わせて適切な通貨ペアを選ぶようにしましょう。
